システムトレード戦略 その7 “壁”を破るは精神論にあらず

JACK流「勝利の方程式」 連載


勉強会参加で情報交換を図る

システムトレードの“壁”について、みなさんはどのようなものを想像するでしょうか。

やはり一番多いのは「パフォーマンスが悪いので現状を打破したい」、もしくは「昨年と違って今年は儲からなくなってしまった」というようなところでしょうか。

このあたりは、システムトレードに限らず、株式投資、いやFX投資を含めた、投資の世界のすべてで言えることかもしれません。

その場合において、よく言われるところが、あせらず慌てずというような精神論ですが、損失を抱えていて、一向にパフォーマンスが上がらなければ、そのような悠長なことを言っていられない方も多いと思います。私自身も、昨年の成果と比較すると、システムトレードにおいて現状を打破したいと強く願っているところです。

もちろん、ほかの投資手法でパフォーマンスを上げられる、あるいは給与や家賃といったほかの収入がある方であれば、ひたすら好機が来るまで、あきらめずに待ち続けるというようなスタンスも可能であると思います。とはいえ、やはり時間的な機会損失を考えれば、どんな時でもある程度のパフォーマンスを計上したいと思うのが常です。その場合、一つは前回に記載した複数のストラテジーを併用することによって、多少は回避できると思います。

しかしながら、そもそも最大の問題は、そのストラテジーの精度を上げたいということに尽きると思います。

そのあたりの対応として、一つは、フェアトレード社の「システムトレードの達人」のユーザー同士の勉強会や懇親会の参加になります(http://sys-tatsu.com/support.html)。

ここでは、実際にユーザーの方が、いろいろ課題として与えられたストラテジーを検証したり、何か新しい考え方に基づいたストラテジーを自分自身で考案したり、発表したりするものですから、自分自身のストラテジーをカスタマイズするヒントをたくさん得ることができます。なお、当然のことながら、私自身も参加時にはつたない発表をさせていただいております。

地合いによっては、そのまま本番運用できるのではないかというような素晴らしいストラテジーを、私自身も実際に見てきました。

直近3カ月の利回りランキング(2014年7月1日更新)

直近3カ月の利回りランキング
(2014年7月1日更新)

要は、やはりシステムトレードという性格上、沢山の方と知り合い、情報交換をした方が、売買ルールの精度が上がるということです。講師の方でも、同じ生徒の方でも、冒頭のような悩みの回答をお持ちの方が多数いらっしゃいます。極端な話、私にしても、こうした会合に参加する際は、売買ルール以外について、そもそも「パソコンのスペックはどのようなものをお使いですか?」とか、「いくつぐらいの売買ルールを使っていますか?」、さらには、「現状は上昇トレンドと思いますか?」など、日ごろから自分が疑問に思っていることを、時間の許す限り積極的に聞いているところです。

新規のストラテジー購入も

次は、「もう少し手っ取り早く」ということであれば、ツクヨミ社のイザナミの場合、新規のストラテジーがおおむね年に3-4個はリリースされますから、その売買ルールを購入するというような形になると思います(http://www.torezista.com/)。

実際に私自身も、リリース直後は少なからずマーケットインパクトがあるということと、購入金額がそれなりの値段になるものですから、継続性を含めてリリース後のフォワードテストの結果を見たいこともあって、表のような、すべての販売している利回りのランキングがリリースされる2-3カ月後に、購入の判断を決めています。参考にしていただければと思います。

私自身、7-8月においては、「会社四季報」が発売されてから日が経ち、IPO(新規上場)やPO(公募、売り出し)といったイベント投資が一服していることもありますから、その対応として、ここで紹介したような勉強会に出席したり、有料ストラテジーのパフォーマンスの状況を確認したりしています。それとともに、過去に自分が作成、運用したストラテジーがそれなりの数ありますので、今年の相場に当てはめたバックテストをして、少しでも優位性を発掘しようと思っているところです。

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