システムトレード戦略 その6 地合い次第でストラテジー変更を 「順張り系」か、「逆張り系」か…

JACK流「勝利の方程式」 連載


複数組み合わせた実践が秘訣

地合いが微妙な状況ではありますが、私も淡々とシステムトレードは継続しているところです。

とは言っても、読者の皆さまも、ひしひしと感じているとは思いますが、やはり今年の地合いは昨年のバブル相場と異なり「今年は厳しい」とか「儲けにくい」、あるいは「今年は昨年にかなりの利益を上げたのでお休みしている」という声も多々耳にします。個人投資家の現状としては、NISA(少額投資非課税制度)の恩恵を受けられずに損失を計上している方もいらっしゃると思います。

グラフ 1

グラフ 1

かくいう私も、投資成績こそプラスのパフォーマンスですが、昨年と比較すれば、システムトレードに限らず、IPO(新規上場)やPO(公募・売出)の結果を含めて、かなり寂しい数値になっております。

そのあたりは、当然のことながら、そもそもの取引というか約定数もかなり少なくなっておりますから致し方ないところでしょうか。

そのような場合は、システムトレードにおいても、今運用しているストラテジーのルールを改良するのではなく、私の場合、思い切って全く違うストラテジーを使用しております。

具体的に言えば、昨年は少なくとも順張りというか上昇トレンドでしたから、以前に掲載した「イザナミ」の「ゴッドブレス2」というような高値のブレイクアウト系のストラテジーが好成績を上げておりましたが、今年に入ってからはグラフ1のとおり、高値ブレイクアウト系のストラテジーは横ばいや下降しているものがほとんどです。

グラフ 2

グラフ 2

ですから、このストラテジーを継続して使うのは得策ではありませんし、基本が高値のブレイクアウト系でありますから、ちょっとしたカスタマイズでは、当然のことながら、パフォーマンスが改善しないことから、対策として、私は、「システムトレードの達人」というソフトを利用して逆張りのストラテジーを新規に運用しているところです。そちらがグラフ2になります。

私のストラテジーは、逆張りということで、下値で厳しくシグナルが出るようなストラテジーになることから、さすがに年によっては、全く約定数がないこともありますが、ストラテジーの変更が功を奏し、約定数は少ないものの、パフォーマンスの結果は堅調です。

以上のことから、システムトレードにおいては、このように状況に合わせて使い合わせるのも一考ではないかと思います。

その状況の検証という点においては、やはり少なくとも5年間以上のバックテストをすることを推奨いたします。それと、合わせて日経平均と比較することによって、地合いの状況(上昇トレンドか下降トレンドか)に合うストラテジーが見えてくると思います。

ですから、このあたりは私の経験談にもなりますが、どんな地合いになろうが最高のパフォーマンスを継続して計上できるストラテジーというものが、一つのルールで発掘、構築できれば言うことはありませんが、それは無茶な要求であると感じております。システムトレードを休止するという選択肢を除けば、やはり複数のストラテジーを組み合わせて実践していくのがシステムトレードで安定して利益を計上する秘訣(ひけつ)だと思っております。

ただ、個人的には、読者の方々もよくご存じの通り、上昇トレンドの順張りの方が、株価の上昇に力があるのも事実でありますし、私の大好きなIPO市場やPO市場も活況になりますことから、日経平均については、1万7,000円とか1万8,000円を目指してほしいところです。ただし、そのあたりは実体経済との乖離(かいり)もあり、なかなか難しいところではあります。

最後に告知になりますが、このたび、5冊目となる「ど素人サラリーマンでも資産を倍々に増やし続ける株式投資」(ぱる出版)を6月末に発刊いたします。

そもそも株式投資の仕方が全く分からないという不動産投資家の一言が執筆のきっかけとなったもので、私の基本的な売買スタンスやアノマリー狙い、あるいは初めて注目銘柄も数銘柄掲載いたしました。是非とも株式投資のバイブルの1冊に加えて頂ければと思います。

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