システムトレード戦略 その4 「安定して利益計上」本当に可能か?!

JACK流「勝利の方程式」 連載


市販ストラテジーでも高実績 補完的利用に威力発揮

いよいよ最後の疑問点である「パフォーマンスの継続性」について説明します。

当然のことながら、読者の皆さまも、私もそうですが、関心を集めるのは、本当に安定した成績を計上できるかという点に尽きると思います。

そのあたりは、実際に私自身が運用しているイザナミのストラテジーの1つの「ゴッドブレス2」の状況(表とグラフ)を見て下さい。

結果については、右肩上がりの綺麗(きれい)なグラフを見た通りです。地合いが微妙となっている直近3カ月の利回りにおいても34・9%のパフォーマンスをあげており、平均年利もものすごい数値となっております。

しかも、このストラテジーが自分で作るのではなく、普通に市販されており、年次ベースでマイナスがないということは驚くばかりです。

実際に、「ゴッドブレス2」以外のほかのストラテジーを見てみても、このような結果をつけるものが多々あることから、「パフォーマンスの継続性」については特段の問題はないと判断したところです。

運用開始資金150万円 単利運用の場合
項目 全期間 販売後 トータル
検証期間 2000/1/1
~12/12/11
12/12/11
~14/2/28
00/1/1
~14/2/28
検証年月 12年11カ月 445日 14年2カ月
トレード回数 2,225 260 2,485
勝率(月毎) 78.2% 86.7% 82.4%
最大ドローダウン(%) 5.4% 2.7% 5.4%
平均年利 82.0% 129.7% 86.1%

もちろん、ここ最近の地合いからして、売り戦略を含めたほかのストラテジーにおいては、成績が振るわないものもあったり、月次あるいは年次の運用成績がマイナスを付けるものもあります。実際にストラテジーを購入したり、作成したりするときには、成績を評価するときに使われる尺度の1つで、資産が最低に減ったときと、その直前のピーク時を比較してパーセンテージを出す「ドローダウン」を低くするストラテジー選びが重要になります。

なお、「パフォーマンスの継続性」の判断にあたっての具体的な数値化は難しいものがあります。そもそもパフォーマンスについては、5年くらい前に、システムトレードに興味を持ち、「システムトレードの達人」の開発者の斉藤正章氏とお会いして、「+20%とか+30%の年もあれば-5%とか-10%の年もあるのがシステムトレードであって、単年ではなく複数年で判断する」というようなお話を伺いました。なかなかシステムトレードを開始する気持ちも起こらず、そもそも当時の自分はIPO(新規上場)投資真っただ中で、毎年+20%とか+30%のパフォーマンスを計上しておりましたので、そのまま、システムトレードとは疎遠となってしまいました。

しかしながら、読者の皆さまも御承知の通り、「ライブドア・ショック」や「リーマン・ショック」あるいは「東日本大震災」や、記憶に新しいところでは昨年の「5・23ショック」と、相場が私の投資成績にダメージを与えたこともあり、私の手持ちの投資法だけでは、+20%近くのパファーマンスを維持することに限界を感じ、昨年からシステムトレードも導入した経緯があります。

ですから私の場合は、あくまでもシステムトレードは自分のパフォーマンスを補完することが目的であり、メインのIPOやPO投資と比較すれば、それほど大きな金額で運用や投資をしていません。そうした実情がありますから、そのあたりも気軽というか、パフォーマンスの数値に固執する必要性がないかもしれません。

いずれにしましても、このようにパフォーマンスの継続性に疑いのないストラテジーが現時点でも多数あることと、私のようにシステムトレードを補完的に利用する場合においては、「パフォーマンスの継続性」については問題がないと思っております。

今回でおおむね、私の持っているシステムトレード導入に向けての疑問点が解消したことから、次回からは、昨年から実践してきた中での注意点を、経験談も交えて、いくつか掲載していきたいと思います。

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JACK(ジャック)とは…
個人投資家。バーテンダー、予備校講師、公務員、サラリーマンと多彩な職歴を歩む傍ら、IPO(新規公開株)で一気に長年の含み損を一掃し、1億円超の資産を築く。現在は、株式投資の大勝負やバブルのタイミングを待ちつつも、不動産投資やFXに開眼。寝る時間を惜しんで必殺技を模索中。株式・不動産を含むあらゆる投資領域において、今後どのような投資法を発掘するかが非常に注目されている投資家である。2012年3月30日、4冊目の投資書籍「サラリーマンの月収をらくらく20万増やす方法」(ごま書房新社・税込1,575円)発刊。
JACKのHP株式のブログ不動産とFXのブログを運営。
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