システムトレード戦略 その1 裁量を廃し、ルールに従う 値動きには一喜一憂せず

JACK流「勝利の方程式」 連載


“3つの疑問”解消して実践へ

今回から「システムトレード」について私なりの戦略を掲載していきたいと思います。

まず、最初に読者の方は「システムトレード」と言うと、どのようなものを想像しますか。「難しい」とか「面倒くさい」あるいは、「よく分からない」とか「実践している人がいない」という実情があると思います。

端的に言えば、システムトレードは投資を行う際に裁量といった自分の判断を一切、排除し、一定の売買ルールに従って売買を行う手法を言います。

では、その次に、その手法で誰もがもうかるのかという疑問が生じます。

こちらも結論から言えば、それなりの結果が出ていなければ、私自身が紙面を割いて紹介することはないと思っていただければと思います(笑)

とは言っても、そのシステムで、そもそも売買指示とおりにトレードをするだけで利益が生じるのなら、誰もがやっているというか、やらないわけにはいかないのではないでしょうか。

私自身も「システムトレード」に出会ってというか、実際にソフトを活用して、本格的に実践するまでに軽く2年は経過したと思います。

そのあたりの疑問として、第一に、そもそもコンピューターの指示とおりに売買して利益が生じるなら、相場の参加者全員がそのとおりの売買をまねして、結果的に利益を継続して計上することは不可能ではないかという疑問がありました。

次に、システムというか統計的な観点から、毎年決まったパフォーマンスが計上されるものではなく、年によってはイーブンあるいはマイナスという成績もあり得るということです。

そして最後に、これはシステムトレードに限らず、書籍や商材含めての話になりますが、そのソフトやらツールやらが高額であることから、その金額を回収できるのかという疑問がありました。

結局のところ、大きくその3点の疑問が解消できないことが、実践するまでにかなりの時間を要した経緯になっております。

そのあたりの転機としましては、これは日ごろから書籍やラジオでも紹介しているのですが、情報交換含め、刺激を受けたり、モチベーションを継続するには、とにかく沢山の投資家と出会うのが有益であるということは、実際に行動を起こすかどうかは別として、誰もが認めることでしょう。そのような場所で、実際にシステムトレードで順調に利益を計上しているたくさんの投資家と出会って、素直に疑問をぶつけて解消に至った経緯がありました。

そして次に、ここ数年の、裁量を含めた自分の投資手法の限界に悩んでいたこともありました。そのあたりは、例えば、私自身の最も要となるIPO(新規上場)投資やPO(公募・売り出し)投資は、新規の発表がなければ、私自身からは動きようがありませんので、資金の硬直化含め、その間は一切の利益がなく、パフォーマンスがありません。

また、過去に紹介した株主優待戦略においても、ある程度の継続性は保証されていても利益の上限は感じておりました。

その場合において、やはり、場が開けていれば1年中、上昇トレンドであろうが下降トレンドであろうが、そこそこの出来高があれば、投資チャンスがあるシステムトレードは、収益と機会の拡大という点では、妙味があることは言うまでもありません。

さらには、何せ、私自身が兼業投資家であり、最初の売買ルールの構築というところを乗り切れば、後は、ひたすらその日の株価を取り込みシグナルとおりにトレードをするだけですから、時間的にも妙味がありました。裁量トレードと異なり、日々の開示情報や株価の動きに一喜一憂することがないというところは大きいと思っております。

そのような経緯もあり、地合いにも恵まれ、それなりのパフォーマンスを計上したことによって、今回のシリーズとして取り上げてみたところです。

次回からは、前述した疑問が解消された経緯や自分自身が使用しているソフトやストラテジー(売買ルール)を実践的に紹介していきたいと思っております。

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